岗位职责:
部门：固定收益投资部（金融市场投资总部）
岗位：做市交易岗
工作地点：上海
1. 负责利率类场内期权定价模型、做市策略、套利策略的研发，完成模型及策略的回测验证，提高业绩表现；
2. 负责日常期权高频做市交易，包括盘中自动化做市策略运行监控、风险对冲及持仓风险管理分析；
3. 协同公司金融科技部门，持续进行期权做市交易系统的研发、测试及升级，提升系统性能；
4. 跟踪分析市场动态，构建利率品种波动率研究框架，对可能引起波动的因素和事件进行梳理，研发利率波动率曲面相关策略；
5. 参与新品种做市业务准备工作，梳理业务制度，并完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 国内外重点院校硕士研究生或以上学历，计算机、数学、金融工程等理工科专业背景优先；
2. 1-3年或以上场内期权高频交易及场内期权做市经验，熟悉期权业务规则及市场微观结构；
3. 深刻理解期权波动率及各类风险指标，对波动率曲面、非线性风险有成熟的研究分析体系；
4. 数理及量化功底扎实，具备较强的独立编程能力，能够熟练使用C 、Python等编程语言，并对场内期权做市系统搭建有深刻认识；
5. 具备较高的责任感及学习能力，具备良好的沟通能力和团队协作意识。